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110篇 您的检索式：期刊名="Math Finance"

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	题名	作者	年代	出处	被引量
1	Backward stochastic differential equation in finance显示文摘	N El-Karoui S Peng M C Quenez	1997	Math Finance1997，7，：	1
2	Pricing stock options in a jump-diffusion model with stochastic volatility and interest rates:applications of Fourier inversion method显示文摘	Scott L O	1997	Math Finance1997，7，4：	1
3	Impulse control method and exchange rate显示文摘		1993	Math Finance1993，，3：	1
4	Analytical solutions for the pricing of American bond and yiele option显示文摘	Chesney M Elliott R Gibson R	1993	Math Finance1993，，3：	1
5	Derivative asset pricing with transaction costs 显示文摘	Bensaid B Lesne J P Pages H	1992	Math Finance1992，2，：	1
6	Backward Stochastic Differential Equations in Finance显示文摘	EL KAROUI N PENG S QUENEZ M C	1997	Math Finance1997，7，1：	1
7	Backward stochastic differential equations in finance显示文摘	E1 Karoui N PENG S QUENEZ M C	1997	Math Finance1997，1，：	1
8	Arbitage with fractional Brownian motion显示文摘	ROGERS L C G	1997	Math Finance1997，7，1：	1
9	Bachward stochastic differential equations in finance显示文摘	KAROUI El N PENG S G QUENEZ M C	1997	Math Finance1997，1，：	1
10	Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price显示文摘	HEYNEN R C KAT H M	1995	Appl Math Finance1995，2，4：	1
11	Asset price bubbles in in- complete markets显示文摘	Jarrow R Protter P Shimbo K	2010	Math Finance2010，20，：	1
12	Arbitrage with fractional Brownian motion显示文摘	Rogers L C G	1997	Math Finance1997，7，：	1
13	Uncertain Volatility and the Risk Free Synthesis of Derivatives显示文摘	Lyons T J	1995	Appl Math Finance1995，2，2：	1
14	Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volati显示文摘	Ave\|Ianeda M Levy A Paras A	1995	App Math Finance1995，2，2：	1
15	On the pricing of contingent claims with frictions显示文摘	Bensoussan A Julien H	2000	Math Finance2000，10，：	1
16	Complete markets with stochastic volatility显示文摘	HOBSON D ROGERS L C G	1998	Math Finance1998，8，：	1
17	Stochastic volatility for Levy processes显示文摘	P Carr H Geman D Madan	2003	Math Financ2003，13，3：	1
18	Laplace transforms and American options显示文摘	R MALLIER G ALOBAIDI	2000	Applied Math Finance2000，7，4：	1
19	Optimal reinsurance and dividend distribution policies in the Cramer-Lundberg model显示文摘	Azcue P Muler N	2005	Math Finance2005，15，2：	1
20	Hedging and porfolio optimization under transaction costs:A martingale approach显示文摘	Cvitanic J Karatzas I	1996	Math Finance1996，6，：	1

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