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时间 1989 - 2010 学科选择学科
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14篇 您的检索式：作者名="Shephard Neil"
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1Filtering via simulation: Auxiliary particle filters显示文摘Pitt M Shephard Neil 1999Journal of the American statistical Asso- ciation1999，94，446：1
2Stochastic Volatility:Likelihood Inference and comparison with ARCH models显示文摘Sangjoon Kim Neil Shephard 1998Review of Economic studies1998，65，：1
3Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models显示文摘Sangjoon Kim Neil Shephard Siddhartha Chib 1998The Review of Economic Studies1998，65，3：1
4Subsampling realised kernels显示文摘Ole E. Barndorff-Nielsen Peter Reinhard Hansen Asger Lunde Neil Shephard 2010Journal of Econometrics2010，，1：1
5Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models显示文摘Siddhartha Chib Federico Nardari Neil Shephard 2002Journal of Econometrics2002，，2：1
6Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps 显示文摘Barndorff-Nielsen Ole E Neil Shephard 2004Journal of Financial Econometrics2004，2，1：1
7Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation 显示文摘Barndorff-Nielsen Ole E Neil Shephard 2006Journal of Financial Econometrics2006，4，1：1
8Filtering via simulation: Auxiliary particle fihers显示文摘Michael K Pitt Neil Shephard 1999Journal of the American Statistical Association1999，94，446：1
9Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models 显示文摘S Sangjoon Kim Neil Shephard Siddhartha Chib 1998Review of Econom ic Studies (S0034-6527)1998，65，3：1
10Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models 显示文摘Siddhartha Chib Federico Nardari Neil Shephard 2006Journal of Econometrics2006，134，：1
11Stochastic Volatility Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models 显示文摘Sangjoon Kim Neil Shephard Siddhartha Chib 1998The Review of Economic Studies1998，，65：1
12Testing the assumptions behind importance sampling显示文摘Siem Jan Koopman Neil Shephard Drew Creal 2008Journal of Econometrics2008，，1：1
13Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models显示文摘Siddhartha Chiba Federico Nardari Neil Shephard 2002Journal of Econometrics2002，108，：1
14Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models显示文摘Chib Siddhartha Nardari Federico Shephard Neil 2002Journal of Econometrics2002，108，2：1
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