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| 1 | 低油价下石油公司运营策略分析显示文摘伴随着国际油价的持续下跌,2014年国际大石油公司营业收入、净利润以及资本回报率(ROCE)等关键经营指标出现不同程度的下降。石油公司普遍采取了削减投资、降薪、裁员以及压低服务费用等手段予以应对。国际大石油公司当前应对油价下跌的举措具有'传承性'的特点,但油价下跌之后更多中小企业参与了调整。受宏观经济形势低迷,油气需求增长乏力,北美页岩油产量持续增长以及欧佩克成员国主要产油国不减产等因素影响,未来低油价持续的可能性较大。低油价下石油公司在运营策略方面将保持常态化调整,调整路径因公司业务及结构的差异会有所不同,其中大型石油公司倾向于坚持既定策略,中小企业大力依靠油气交易改善经营,而油服公司变革意识更强、变革力度更大。上下游一体化经营以及中小企业借助于市场机制实现紧密分工协作的发展模式可能成为低油价下石油公司面临的现实选择。 | 罗佐县 周新科 卢雪梅 | 2015 | 国际石油经济2015，23，4： | 19 |
| 2 | 中国能源价格内生性研究及货币政策选择分析显示文摘本文基于TVP-VAR的实证研究表明,国内石油价格受国际影响,国内煤炭价格对国际价格有着显著的引领作用;能源价格在月度数据水平上表现出对中国宏观经济的依赖,显示出内生性特点。内生性的煤炭和石油价格对产业营业收入、利润和股票价格分别有着不同的影响,会扩大股市的泡沫成份。能源价格对经济的影响不是将能源价格纳入货币政策盯住目标的理由,基于系统模拟的结果表明稳健的货币政策有利于宏观经济的稳定。 | 牟敦果 王沛英 | 2017 | 金融研究2017，，11： | 12 |
| 3 | 储层参数岩石物理反演在“甜点”储层预测中应用研究——以W17油田为例显示文摘乌石凹陷流砂港组地层岩石粒度变化大,低孔、低渗目标占比近50%,'甜点'储层预测是实现油田经济开发的关键因素,而储层孔隙度、黏土杂积含量评价是'甜点'储层预测的核心问题.本文应用一种新的直接求解包体理论岩石物理方程的储层参数反演方法来进行'甜点'储层评价,该反演方法基于约束最小二乘与信赖域算法直接求解有效介质包体理论岩石物理方程,能够关联弹性参数与储层参数之间的高阶变化,可反演地质体孔隙度、黏土含量空间细节变化特征,通过孔隙度、黏土含量双参数约束实现'甜点'储层分布评价.本文以W17油田为例,首先通过岩石物理分析明确常规储层与'甜点'储层的岩石物理规律;然后运用相控叠前地质统计学反演技术得到高分辨率敏感弹性参数体;最后开展孔隙度、黏土含量储层参数岩石物理反演和'甜点'储层预测.通过与当前业界常用的基于统计关系的地质统计学协模拟储层参数评价方法结果进行对比得到,本次研究应用的储层参数岩石物理反演方法得到的地质体内部细节丰富,盲井预测孔隙度及黏土含量参数精度提高,具有精细刻度储层内部的参数变化,保持弹性反演的分辨精度等优势,有利于解决'甜点'储层连通性及非均质性评价等难点问题. | 周家雄 马光克 隋波 徐伟 张万龙 曾勇坚 | 2019 | 地球物理学进展2019，0，3： | 12 |
| 4 | 两步相控反演火山岩及围岩储层预测——以南堡2号构造为例显示文摘南堡凹陷下第三系火山岩及与火山活动相关的碎屑岩围岩储层单井产量高、稳产能力强,具有良好的勘探开发潜力,但该类储层纵向上与火山岩多呈现上覆直接接触关系特征,厚度具有不均匀性,横向变化大.受地震资料分辨率及火山岩强反射等影响,储层预测困难,制约了该领域下步勘探开发部署.本文以南堡凹陷2号构造研究为例,首先通过测井岩石物理分析和叠前地震资料的对比分析发现,纵波阻抗是识别火山岩与围岩储层的敏感参数,入射角CRP道集近角优势叠加地震能够提升火山岩反演分辨率,基于此,第一步运用迭代低频模型确定性反演技术实现规模性火山岩单体概率预测,第二步将火山岩单体三维岩性概率作为先验信息进行相控地质统计学反演,实现火山岩与沉积岩地震反射信号分离,有效消除火山岩强反射对围岩储层预测的影响,提高了围岩薄储层预测精度;预测效果显示,本次研究建立的迭代低频确定性反演和相控地质统计学反演两步法串联工作流程兼具预测性与描述性,能够解决多期火山岩与储层互层沉积模式下隐蔽性油藏岩性识别问题,在类似资料及地质条件研究区具有借鉴应用价值. | 杨晓利 王方鲁 张明 | 2022 | 地球物理学进展2022，37，4： | 2 |
| 5 | Effects of Crude Oil and Gold Prices on US Stock Market: Evidence for USA from ARDL Bounds Testing显示文摘This paper explores the effects of changes in crude oil and gold prices on US Stock market movement. Daily data are used from the first business day of January, 1986 to December 30, 2016. Efficient unit root tests (DF-GLS and Ng-Perron) are applied to examine the time series property of the variables in terms of stationarity or non-stationarity. ARDL Bounds Testing is applied for co-integration. Both DF-GLS and Ng-Perron tests confirm non-stationarity of each variable and depict behavior of all the variables in log-levels, included in this study. The ARDL-Bounds testing confirms co-integration among the variables. There is evidence of long-run convergence among all these variables with very tepid adjustment towards the equilibrium. Short-run negative effects of changes in gold and crude oil prices on US stock market returns are observed. The effect is statistically significant from gold price changes, but insignificant from crude oil price changes. | Matiur Rahman Muhammad Mustafa | 2018 | Finance and Market2018，3，1： | 0 |
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