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| 1 | CAPM模型对深圳股票市场的有效性检验显示文摘本文选取某段时间深圳股票市场的100支股票,实证分析资本资产定价模型(CAPM)对我国股票交易市场检测的有效性。研究结果发现,CAPM模型并不完全适合中国的股票市场。 | 杜宜敏 | 2015 | 当代经济2015，32，13： | 3 |
| 2 | 我国资本市场的股权风险溢价研究显示文摘当前,我国证券市场同国际证券市场相比有着明显的高估价值趋势。对我国的证券市场进行正确的定位估值确定市场的风险溢价水平,对于促进证券市场的健康稳定长远发展和指导投资者的理性投资具有着重要的理论和现实意义。本文分析了股权风险溢价存在的前提以及经济学解释,对现有的研究进行回顾,最后探讨了影响股权溢价的原因。 | 林明凤 | 2018 | 当代经济2018，35，21： | 1 |
| 3 | 消费群体分类视角下无风险利率之谜的解释显示文摘本文分析了中国社会的贫富差距现象,指出原C-CAPM单一消费者假设与现实不符可能是无风险利率之谜的成因。本文提出高收入、普通收入两类消费群体的假设,从消费者总体帕累托最优的角度出发,推导出新C-CAPM和新无风险利率方程,并与原C-CAPM和原无风险利率方程进行对比分析。利用中国的实际数据对新假设下的无风险利率方程进行检验,结果显示:考虑现实社会的收入差距,从消费群体分类视角对C-CAPM的修正是可行的,新C-CAPM具有较强的现实解释力。消费群体分类视角下无风险利率背后的决定因素是普通收入者和高收入者的随机折现因子与资产回报率组合成的协方差,普通收入者对经济增长的耐心程度、高收入者对于经济增长的态度、高收入者的预防性储蓄动机等三种力量决定了无风险利率。倘若现实社会存在贫富差距,就应对消费群体进行分类讨论,以解释无风险利率之谜。 | 姚远 赵阳 张朝阳 | 2021 | 系统工程2021，39，6： | 0 |
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