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| 1 | 中国权证市场高开效应与时间关系研究显示文摘本文研究了中国证券市场截至2011年4月全部55只权证的高开效应。运用行为金融学分析了影响权证高开效应的几种因素,特别是间隔时间长度对高开效应的影响,建立了回归模型,并运用日交易面板数据进行了实证检验,检验结果非常显著地支持理论分析的结果和回归模型。高开效应及相应的无风险套利机会的长期存在表明,大陆证券市场还不是一个有效市场;同时也表明,大陆证券市场存在着投机气氛浓厚、制度不完善、投资者不成熟等值得市场监管者和市场参与者关注研究的现象。 | 卓丽洪 瞿栋 王劲松 | 2012 | 经济管理2012，38，9： | 0 |
| 2 | 金融衍生品定价模式研究:基于长虹CWB1认购权证的历史经验显示文摘精准的定价模型是完善定价机制的支柱,有利于投资者形成正确的价格预期,压缩投机者操纵市场的空间。中国权证市场的发展历史为金融衍生品的定价提供了宝贵的经验和教训。以长虹CWB1为样本,借助三种定价模型——简单的B-S模型、考虑稀释效应的B-S模型、蒙特卡罗法估计其理论价格,并通过对理论价格与实际价格的相关分析和回归分析,检验模型的合理性以及优劣。结果表明考虑稀释效应的B-S模型略优于其他两者,但有一定程度的背离。 | 郭航 | 2016 | 金融理论与实践2016，，1： | 0 |
| 3 | 股权定价模型的比较研究——基于双汇发展的面板证据显示文摘股权融资作为一种重要融资方式,在我国市场上存在价格与价值严重背离的现象。以双汇发展为样本,分别利用B-S模型、蒙特卡罗模型对股权理论价格进行估计,并采用相关性和最小二乘回归方法检验实际价格和理论价格之间的关系,结果表明蒙特卡罗模型优于B-S模型,但都存在一定程度的背离。 | 郭航 | 2012 | 金融理论与实践2012，，5： | 0 |
| 4 | 中国权证市场高开效应行为金融学研究显示文摘探讨中国权证市场全部55只权证的高开效应,从行为金融学视角分析影响权证高开效应的主要因素,建立回归模型,并进行实证检验,检验结果统计上显著地支持高开效应的普遍存在性以及理论分析和回归模型的合理性。高开效应及相应的无风险套利机会的长期存在表明,中国证券市场还不是一个弱有效市场。作为应对之策,监管部门需要降低监管决策的模糊性,提高透明度,加强投资者教育,完善证券市场基础制度。 | 卓丽洪 | 2014 | 数量经济技术经济研究2014，31，10： | 0 |
| 5 | 长虹认购权证的价值分析显示文摘权证的价值分析对于进行权证投资至关重要,本文通过对长虹认购权证内在价值与时间价值,溢价率与杠杆比例的计算与分析,给出相关投资信息,为投资者提供决策的依据。 | 卿馨予 | 2011 | 商场现代化2011，，17： | 0 |
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