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1一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权显示文摘构造和研究了一类加速的模系对称超松弛迭代方法,用来求解由双资产美式期权定价模型离散出来的线性互补问题.理论分析给出该算法的收敛性条件.数值实验表明,该方法对于求解双资产美式期权定价模型是有效的,并且优于经典的模系超松弛迭代方法和模系对称超松弛迭代方法.王宁 殷俊锋 2016应用数学与计算数学学报2016,30,3:0
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