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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	带跳及禁止卖空市场下的最优保险投资决策显示文摘本文是在资本市场禁止卖空及风险资产价格带跳的市场环境下考虑了保险公司的最优投资决策问题。假定保险公司的盈余为经典的Cramer-Lundberg过程,风险资产的价格服从跳跃扩散的过程,基于均值-方差优化准则建立了不允许卖空的投资模型,利用动态规划原理及粘性解理论求解模型,得到了保险公司的最优投资策略显式解。为保险公司入市投资提供了理论支持。	王川妹	2016	现代经济信息2016，0，1：	0
	2	扩散盈余过程的最优投资和最优再保险显示文摘本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。	吴婧	2015	劳动保障世界2015，，2X：	0

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