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| 1 | 盈余公告后价格漂移:四十年研究回顾显示文摘近四十年来,无论是较早前的数据还是最近的数据,在众多国家的股票市场都存在着显著的盈余公告后价格漂移异象,这一异象在有力地挑战'有效市场'范式。本文在'有限套利'的统一框架下,分别从投资者非完全理性、交易成本以及套利风险等角度对目前已有的文献进行总结,在此基础上指出目前研究的局限。本文同时介绍我国学者对盈余公告后价格漂移异象的具体研究,并指出未来可能的研究方向。 | 谭伟强 | 2013 | 金融管理研究2013，，1： | 1 |
| 2 | 基于美国市场的盈余惊喜实证研究显示文摘通过选取2000到2010十年美国上市公司的股价数据,运用2日事件研究(two-day event study)和盈余公告后价格漂移(PEAD)分别从短期和长期对盈余公告后股票价格的变化进行研究。结果表明意外的盈余公告会引起盈余惊喜现象:在短期之内(第0天和第1天),正面的盈余公告会引起正面的盈余惊喜,使得股票价格向正方向漂移,反则反之;但是在长期,不论盈余公告是正面还是负面的,盈余惊喜的均值都有被修复和消除的趋势,使得该股票获得一个相比公告日稍高的价格。这也证实了正面的盈余惊喜比负面的具有更强的效力。 | 密雨 | 2015 | 现代经济信息2015，0，2X： | 0 |
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