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| 1 | 金属期货量价关系的多重分形特征研究——基于MF-DCCA方法显示文摘近年来的实证研究表明,分形市场理论相比于传统有效市场假说能够更好地解释金融市场中存在的各种复杂现象和行为。因此,金融市场中分形特征的存在性检验以及分形特征的应用被更多学者所关注。然而,现有研究基本集中于对收益率或者交易量等单一序列的分形特征的实证研究上,而忽略了二者之间存在的相关性。因此,本文采用MF-DCCA方法,对我国金属期货市场量价关系的多重分形特征进行实证检验。实证结果表明我国金属期货量价关系存在着多重分形特征,而长期记忆性和厚尾分布是产生多重分形特征的主要原因。以上结论将有助于理解我国金属期货价格和交易量之间存在的非线性依赖关系和潜在的动力学机制。 | 黄健柏 程慧 郭尧琦 邵留国 | 2013 | 管理评论2013，25，4： | 25 |
| 2 | 基于算术平均最小贴近度和BP神经网络的变权组合预测模型研究显示文摘通过构造新的差值-比例矩阵,对2012年的沪铜期货价格建立了基于算术平均最小贴近度和BP神经网络的变权组合预测模型,并对沪铜期货价格进行了实证研究.结果表明,基于算术平均最小贴近度和BP神经网络的变权组合预测模型的预测精度明显高于各个单模型的预测精度,说明了此变权组合预测模型是有效的. | 张星 张德生 | 2014 | 宁夏大学学报(自然科学版)2014，35，1： | 1 |
| 3 | 有关分形市场假说的理论认识显示文摘本文简要介绍了分形市场假说的理论背景,对比了有效市场假说和分形市场假说的区别与联系。在回顾了国内外对于分形市场假说的相关研究成果后,发现实证研究成果表明分形市场假说在全世界范围的各个资本市场内均成立。但目前为止还未有基于分形市场假说发展的资产定价工具。这也是未来进一步研究的重点。 | 冯磊 赵守国 | 2014 | 金融经济(下半月)2014，，7： | 1 |
| 4 | 证券市场分形结构与市场模型研究——国家自然科学基金项目(70371062)回溯显示文摘回顾了国家自然科学基金项目'证券市场分形结构与市场模型研究'(70371062)的立项背景,介绍了项目研究的内容、主要研究成果及代表性文献,列举了项目研究所产生的社会影响及下一步的研究设想。 | 庄新田 于鹏 朱俊 | 2009 | 管理学报2009，6，1： | 0 |
| 5 | 酒鬼酒股票收益率序列的多重分形特征显示文摘运用多重分形消除趋势波动分析法,研究湘西酒鬼酒上市公司股票收益率的多重分形特征可知,股票收益率序列在不同尺度上均具有多重分形特征,验证了分形市场的假说.进一步运用相位随机替代法与随机重构法,对不同时间尺度上多重分形特征的动力原因进行分析可知,在小时间尺度上长期持续性占主导作用,而大时间尺度上尖峰胖尾与长期持续性共同作用导致多重分形特征的产生. | 蒙迅 黄毅 吴生虎 谢志辉 史凯 | 2015 | 吉首大学学报(自然科学版)2015，36，4： | 0 |
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