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| 1 | 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法显示文摘金融危机对全球金融体系造成了巨大的影响,这使得各国研究者开始深入研究房地产部门与金融体系的这种连带关系所传达的信息,并思考应对之道.本文首先从资产价格波动角度分析了房地产市场对金融系统的风险溢出的机制和传导过程.在此基础上,本文首次引入.AR-GARCHCoVaR模型,估算了我国房地产市场对金融系统的风险溢出效应.研究表明:银行将房地产作为仅次于制造业的第二大投资行业,银行房地产贷款额占总贷款额的20%左右,但这20%的贷款可能产生的风险却几乎相当于金融系统自身的系统性风险.此外房地产部门对金融系统的风险溢出效应存在顺周期性,这表现为在2008年金融危机时房地产的风险溢出效应较大,而在2010年经济逐步恢复稳定时房地产的风险溢出效应较小. | 刘向丽 顾舒婷 | 2014 | 系统工程理论与实践2014，34，S1： | 37 |
| 2 | 发达国家、发展中国家和转轨国家金融脆弱性成因对比:基于制度视角的分析显示文摘近年来世界各国饱受金融脆弱性的困扰,本文将国家分为发达国家、发展中国家和转轨国家三组,利用H-P滤波缺口变量和原变量分别合成67个国家的2002-2012年的金融脆弱性指数,通过对比发现缺口变量生成的金融脆弱性指数对金融波动有更强的预测能力,在此基础上通过面板数据广义最小二乘法分析金融脆弱性指数国别差异的产生的原因,得出以下结论:金融脆弱性潜藏于经济繁荣时期,不同经济发展阶段国家金融脆弱性的原因具有差异,制度质量特别是执法质量对转轨国家的金融稳定至关重要。 | 滑冬玲 | 2014 | 管理评论2014，26，8： | 10 |
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