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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性——基于DCC-MGARCH和VAR模型的实证分析显示文摘为探求中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性,运用DCC-MGARCH模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型对上证综指和波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)进行分析,发现这两个市场之间存在信息溢出现象,具有较强的动态相关性.作为重要纽带的上证综指与BDI之间的动态相关性是制定海运运价不可或缺的因素,也可以作为金融资产定价的重要因素.	唐韵捷曲林迟	2015	上海海事大学学报2015，36，1：	12

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