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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略显示文摘在风险资产期望收益和协方差矩阵不确定的情况下,研究了附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略,并运用LMI方法就其实证分析所得到的结果分别与基准组合、有效边界组合模型的结果进行了比较.结果表明,附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略所得到的权重分配更加合理,所得到的最终收益也优于其他组合模型,而且附加交易费用后的模型更加贴近于大额投资情况下金融市场的实际交易.	郑冬梁锡坤	2014	东北师大学报(自然科学版)2014，46，2：	2

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