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| 1 | 基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究显示文摘在本文中主要是把DCC-GARCH模型,引入到金属期货市场分别与外汇市场和货币市场之间的动态相关性领域进行研究。通过对LME铜分别与RMB/USD、USD/EU、JPY/USD三个汇率之间的动态相关性研究,研究结果表明:金属期货市场与外汇市场之间有一定的动态相关性,但是不是很强烈;通过对LME铜分别与RMB-USD、USD-EU、JPY-/USD三个利差变化率之间的动态相关性研究,结果表明:金属期货市场与货币市场之间的动态相关性并不明显。 | 胡东滨 张展英 | 2012 | 数理统计与管理2012，31，5： | 17 |
| 2 | 金融危机对中美股票市场影响的比较研究显示文摘针对2008年9月由美国次贷危机引发的一场全球金融危机,对股票市场产生的巨大冲击,利用R/S分析方法,对中美股票市场作对比分析.研究赫斯特指数表明:这次金融危机对美国股票市场的稳定性有显著影响,危机爆发后股票市场风险较爆发前大,而对中国股票市场的影响则不十分显著. | 詹古鹏 艾克凤 | 2010 | 上海理工大学学报2010，32，6： | 3 |
| 3 | 基于宏观经济与资本市场的公司债券利差决定因素研究综述显示文摘国外许多学者分析了宏观经济因素对公司债券利差的影响,主要从货币政策、财政政策等方面进行分析,他们发现宏观经济因素对公司债券利差有显著影响。另一方面,许多学者分析了资本市场因素对公司债券收益率利差的影响。国内外学者分析均表明资本市场因素对公司债券利差有显著影响。 | 黄杰敏 | 2016 | 深圳信息职业技术学院学报2016，14，1： | 0 |
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