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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	具有固定消费流的最优投资的CEV模型显示文摘利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理,研究了在具有固定消费流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最优投资问题,通过Lagendre变换求得此模型的Ricati方程形式,结构比较简单,得到一个反馈公式.作者的目标是期末财富效用最大化.该文的研究结论对个人投资、养老基金、保险公司的投资决策有一定的经济意义.	彭望祥秦成林	2006	上海大学学报(自然科学版)2006，12，2：	0

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