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| 1 | 中国大豆期货市场有效吗?——基于事件分析法的研究显示文摘'中国期货市场是否有效'是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR-GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以及中国南方地区遭受重大雪灾等事件在大豆期货市场上产生了非正常累计收益,从而表明大豆期货市场不是半强式有效的。同时,主力合约收益序列存在显著的周日历效应,从而表明该市场也不是弱式有效的。由此证伪了'中国大豆期货市场是有效市场'这一命题。因此,需要进一步加强制度建设来提升期货市场的有效性。 | 赵玉 祁春节 | 2010 | 经济评论2010，，1： | 14 |
| 2 | 伦敦与上海金属期货的价格动态关系研究——基于误差修正模型的发现显示文摘本文基于误差修正模型(ECM)对研究了LME和SFE市场上铜和铝两种金属期货合约的价格动态关系,发现1.两个市场上的金属期货合约价格存在协整关系,LME的价格向均衡的调整速度快于SFE的调整。2.将整个样本区间划分为几个子区间的研究结果表明,两个市场上的调整速度随着中国期货市场的发展逐渐加快,同时模型结果中发生改变的时点总伴随着现实中相应政策的实施或市场参与者行为的改变。 | 张菡 | 2011 | 世界经济情况2011，，4： | 0 |
| 3 | Emerging Impact of Chinese Commodity Futures Market on Domestic and Global Economy显示文摘In this paper we construct a set of indices that capture the special features of the Chinese commodity futures market for the period from January 2000 to December 2011 to analyze the general properties of China 's commodity futures market.Using these indices we investigate the risk premiums of Chinese commodity futures and verify that the commodity futures can act as an effective diversification tool for Chinese asset management.It is found that the commodity futures can hedge both expected and unexpected inflation in China,and agricultural commodity futures are found to signal inflation 2 months beforehand.Finally,we explore the relationship between Chinese and US commodity futures markets in the years2000 and 2010,and find that their interactions strengthen over time.Our research reveals an increasingly important role of the Chinese commodity futures market in both the domestic and the global economy.Some policy changes are suggested in response to this trend. | Zhiyong Tu Min Song Liang Zhang | 2013 | China & World Economy2013，21，6： | 0 |
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