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| 1 | 金融风险预警:评价指标、预警机制与实证研究显示文摘世界各国经验表明,金融风险预警势在必行且切实可行。文章在梳理金融风险预警相关研究成果基础上,首先提出一套具有强警戒功能的金融风险评价指标体系,在各项指标预警界限基础上将金融风险预警分等定级,分别为I级(安全)、II级(基本安全)、III级(警惕)、Ⅳ级(危险);然后建立基于BP人工神经网络模型的金融风险预警模型,并对1993—2007年我国金融风险情况在MATLAB软件中进行模型的训练、检验和预测,得出我国2008年预警结果:国家综合金融风险:Ⅳ级,危险状态;财政贸易风险:III级,警惕状态,有风险;宏观经济风险:III级,警惕状态,有风险;银行风险:Ⅳ级,危险状态;其他风险(主要指股市风险):III级,警惕状态,有风险。因子分析结果表明:(1)从静态看,我国国债规模2008年仍在适度区间内,暂时没有大的风险。但从动态趋势看,我国正面临巨大的债务压力和与日俱增的潜在风险,国债规模处于国民经济应债能力宽松而财政债务(含隐性债务及或有债务)负担沉重的矛盾之中,应未雨绸缪,努力预防财政风险。(2)2008年上半年宏观经济风险下降到较为合适的范围,实际情况完全符合预测值。2008年下半年,全球金融危机的影响引发宏观经济风险上升。从总体看,2008年国民经济保持一定增长,但速度低于前几年,2009年我国宏观经济风险更大,不容乐观。(3)国有企业的过度负债、亏损经营和庞大的不良资产,以及近几年银行通过大量增加向房地产、钢铁、水泥、汽车等行业贷款和个人消费贷款而引起的投资过热、信贷增长率过高,必须警惕不良资产的再生。(4)股市泡沫风险等其他风险是近两年我国证券市场过度膨胀引起的过热反应,2008年股市的实际运行结果表明预测结果是可信的,预计2009年股市泡沫风险与2008年持平。 | 陈秋玲 薛玉春 肖璐 | 2009 | 上海大学学报(社会科学版)2009，16，5： | 54 |
| 2 | 杠杆率视角下的区域性金融风险防控显示文摘基于“CAMELS”评级体系构建区域银行业风险系数,计算大型、中型、小微企业和居民部门的杠杆率水平,从全国和地区层面系统性地研究杠杆率水平对区域性金融风险的影响机制。研究发现:全国范围内大型企业杠杆率的提升将提高区域性金融风险,而中小型企业杠杆率提升将降低区域性金融风险;东部地区企业杠杆率对区域性金融风险的影响与全国保持一致,中部地区大型企业、小微企业杠杆率会提高区域性金融风险,西部、东北地区影响则不显著;东部、中部和西部地区居民部门杠杆率上升会提高区域性金融风险。稳杠杆和防控区域性金融风险政策的制定应在不同地区有所差异。 | 王擎 刘军 毛锐 | 2019 | 改革2019，0，10： | 9 |
| 3 | 区域银行风险评价研究显示文摘本文按照多指标综合评价的思路对区域银行风险评价进行研究,建立了由指标体系和统计模型组成的区域银行风险评价体系。运用科学方法遴选出三级指标,确定相应的临界值和风险区间,采用层次分析法确定各层次指标权重,采用综合指数法建立了区域银行风险综合评价模型。利用山东省2008~2011年16期季度数据对模型进行实证验证,结果表明本研究建立的区域银行风险评价体系对区域银行风险监测评估具有实用价值。同时,这种运用监管当局非现场监管信息系统的历史数据对区域银行业风险进行实证分析是一种很有意义的尝试。 | 高旺东 | 2012 | 金融监管研究2012，，3： | 6 |
| 4 | 区域金融风险预警体系构建研究——以山东省为例显示文摘本文从区域经济、区域金融和影子银行体系关联度三个层面,构建区域金融风险预警体系,并运用熵值法等确定区域金融风险各层级指标权重,为防范和化解区域性金融风险提供决策依据。 | 课题组 李明强 杨吉峰 曹剑锋 王静 刘相兵 | 2019 | 西部金融2019，，4： | 4 |
| 5 | 基于熵值法的区域银行业风险评价体系研究显示文摘本文建立了区域银行业风险评价指标体系,在此基础上引入熵值法计算指标权重,构建区域银行业风险评价模型;然后运用某市银行业数据对模型进行实证检验,检验结果与该市银行业风险实际情况吻合较好,同时模型还对该市银行业给出了风险提示。 | 张涛 | 2015 | 金融发展研究2015，，12： | 3 |
| 6 | 区域金融风险预警体系设计及应用分析——基于区域银行业视角显示文摘随着金融全球化进程的加快,国内金融业不断发展,金融体系中的不安全因素将越来越多。为预防区域性金融风险,拟依照科学性、显著性、可测性及系统性的原则设计一套符合我国国情的区域金融风险预警体系,给出相应框架和计算方法,并阐述相应的运行机制。 | 张亮 | 2013 | 重庆科技学院学报(社会科学版)2013，，6： | 2 |
| 7 | 宏观金融运行稳定性监测的实证研究显示文摘文章首先构建了宏观金融运行状况监测指标体系,在此基础上利用结构方程模型通过计算不同指标对金融运行稳定性的影响权重选取对金融运行具有显著监测效果的指标,再利用不同监测指标与金融稳定综合得分之间的动态相关系数判断监测指标的监测时差效应,最后对金融运行稳定性与各类监测指标建立计量经济回归模型对不同类型监测指标的强度效应进行研究。实证结果显示,金融运行稳定性的显著监测指标主要集中在经济发展、政府负债和对外贸易三个方面,通过指标的监测时差效应分析,选出了对金融运行具有先行预测和实时监测效果的超前和当期类指标,指标监测强度分析则得出了超前和当期类指标对金融运行稳定性的监测强度。 | 李正辉 闫瑾 许涤龙 | 2010 | 统计与决策2010，26，11： | 0 |
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